Что же это такое? Как и во всем трейдинге нет универсальной стратегии, так и с дневником – нет единого формата. Каждый создает себе такой дневник, какой хочет. Кто-то скурпулезно записывает каждую сделку, кто-то пишет в нем свои мысли относительно торговли, кто-то собирает статистику своих сделок и анализирует результаты за разные периоды. Думаю трейдер, должен найти свой дневник так же, как находят свой торговый стиль (скальпинг, дейтрейдинг, инвестирование и т.д. и т.п.) Важно понимать, что вы хотите от своего дневника? Как говорил небезывестный нам трейдер Эд Сейкота: “Каждый получает то, что ему нужно.” То же самое и с дневником, он будет помогать вам в том, что вы сами пожелаете. Прямо как волшебная палочка… =) Смешно? а это работает… Общаясь с разными трейдерами я не встречал ни одного, который бы сказал что вел дневник и это оказалось бестолковым занятием. Другое дело, что иногда люди берут шаблон какого-нибудь дневника из книжки или интернета и через какое-то время забрасывают это занятие… Это тоже самое как взять чью-то стратегию с форума и торговать по ней. Дневник должен быть свой, как и голова =)

Дневник можно вести как в электронном виде: в файлах экселя,ворда в специальных программках, которые можно написать самому, можно скачать или купить,  так и в тетрадке или блокноте. Лично я предпочитаю компьютер. Берегу лес.

Самоё распространённое наверное что люди делают в дневнике это фиксируют свои сделки. Кто-то все подряд, кто-то выборочно, лишь ключевые. Опять же, по-разному. Это очень полезно, особенно если в последствии их разбирать и анализировать: правильно было сделано или нет, риск был приемлем для стратегии или нет, как прошла сделка, удачный ли вход/выход из позиции, что можно было бы сделать по другому, что помешало, причины, мотивы, сильные и слабые стороны и так далее, таких вопросов задавать себе можно очень и очень много. Хорошо ли у вас это получается покажут результаты, которые кстати я тоже считаю необходимо вести каждому трейдеров. Иногда встречаются люди которые не знают сколько они заработали или потеряли. Меня это удивляет, я спрашиваю, а в чем же смысл твоей торговли? Ответы разные, как правило – но для меня это же не основной источник дохода, я только набираюсь опыта… и т.д. Так вот если человек действительно хочет набраться опыта, дневник ему вдвойне необходим! 

Почему это необходимо?  На мой взгляд дневник помогает лучше понять себя. Посмотреть на то, что ты делал в другой обстановке, в другое время, под другим углом. Многие люди, спустя какое-то время по-другому могут смотреть на одну и ту же вещь. Так в жизни. Так и в трейдинге.

Как говорят:”В жизни нужно стремиться обогнать не других, а самого себя.”

- Ноябрь 1999 года. Дилер облокотился на клавиатуру и случайно продал 16 тыс. акций компании Premier Oil общей стоимостью более 1,8 млн фунтов.

- Май 2001 года. Трейдер инвестбанка Lehman Brothers хотел продать акций на 3 млн фунтов, однако вписал слишком много нулей и продал акций на 300 млн фунтов.

- Декабрь 2001 года. Трейдер швейцарского банка UBS Warburg за пару секунд добился феноменального результата – нанес своей компании ущерб в 71 млн фунтов. Он пытался продать 16 акций японской компании Dentsu по 600 тыс. йен за акцию, а вместо этого продал 610 тыс. акций по цене в шесть йен.

- Сентябрь 2002 года. Трейдер Eurex, намеревавшийся продать один контракт на немецкий индекс DAX на уровне 5180 пунктов, продал 5180 контрактов, что привело к обвалу. Спустя пять часов руководство биржи приняло решение аннулировать все сделки, заключенные после той, что стала причиной обвала.

- Октябрь 2002 года. Из-за того, что некий британский трейдер ошибся при вводе цены фьючерса, торговля на бирже Eurex, самой крупной площадке по работе с вторичными финансовыми инструментами, остановилась на три часа, а биржевой индекс упал на 500 пунктов.

- Ноябрь 2002 года. Клерк брокерской фирмы, выставляющий котировки компании Ryanair, перепутал цену акций в евро и фунтах. Эта ошибка мгновенно подняла индекс Лондонской фондовой биржи на 61% с 404,5 до 653,7 пункта.

- Апрель 2003 года. Британский трейдер по ошибке приобрел 500 тыс. акций компании GlaxoSmithKline по цене 13 фунтов за акцию в то время как рыночная цена составляла менее 70 пенсов. Убыток – более 6 млн фунтов, сообщает The Wall Street Folly.

- Декабрь 2005 года. Рекордную ошибку допустил трейдер японской компании Mizuho Securities. Брокер получил заказ на продажу одной акции рекрутинговой компании J-Com. Это случилось в первый же день торгов J-Com: накануне компания разместила акции по цене 610 тыс. иен (5 тыс. долларов). Брокер по ошибке ввел в компьютер заказ на продажу 610 тыс. акций по цене одна иена. Ошибку заметили сразу же, но на запросы об отмене заказа компьютерная система биржи не отреагировала. По оценке газеты “Ведомости”, ущерб Mizuho Securities составил более 40 млрд иен (341 млн долларов). Притом, что всего у компании было 14 тыс. акций, размещение заказа вызвало хаос на рынке, основной рыночной индекса Nikkei 225 обвалился на 301 пункт. Спустя две недели после случившегося в отставку ушло руководство Токийской биржи. Тогда же были введены новые правила, требующие, чтобы брокерские компании проверяли на предмет возможных ошибок все заказы на покупку или продажу более 5% акций компании. Интересно, что брокер Mizuho Securities требует от биржи компенсации убытков, поскольку ее компьютерная система допустила такую сделку. Биржа платить отказывается, и все идет к тому, что урегулировать взаимные претензии стороны будут в суде. 

- Июнь 2006 года. Японская компания Tachibana Securities выставила заказ на продажу 2,6 тыс. акций интернет-компании Adways по цене 1670 иен (14,47 доллара) за бумагу, притом что накануне компания разместила 2,4 тыс. акций по 1,4 млн иен (12 тыс. долларов) за штуку. Хотя ошибку заметили мгновенно, и заказ отменили, 1482 акции уже были проданы. Потери брокер оценил более чем в 1,5 млн долларов.

- Сентябрь 2006 года. Трейдер компании J. P. Morgan Securities Japan нажал не ту клавишу на компьютере, в результате чего на продажу были выставлены не те акции. Когда ошибка обнаружилась, J. P. Morgan Securities Japan пришлось вновь покупать проданные бумаги. Судя по тому, что во второй половине дня, когда ошибка была обнаружена, биржевой индекс вырос, выкупать акции пришлось по более высокой цене. По оценке экспертов, потери компании от неправильной сделки не превысят 50 млн долларов.

Как вы впервые заинтересовались торговлей?
В аспирантуре я немного изучал товарные рынки. Я хотел торговать, но у меня не было средств на покупку места. В 1982 году я узнал, что торговое место на бирже можно арендовать, с этого и начал.
Вы всегда хотели торговать в качестве частного трейдера и никак иначе?
Да.
Как вы учились торговать?
По лоту за раз. У меня всегда имелось собственное мнение. Я весь день простаивал на площадке и вырабатывал свою точку зрения. Когда я оказывался прав, это стимулировало меня, даже если я не проводил сделок. Поэтому когда я торговал, то по опыту своего ежедневного шестичасового наблюдения за рынком знал, что почти наверняка окажусь прав. На моих глазах постоянно развертывались одни и те же сценарии.


Вы имеете в виду рыночные модели или конкретные действия трейдеров?
И то и другое. Рыночные модели неизменно повторялись, а игроки на рынке упорно делали одно и то же. Оставалось лишь воспользоваться этим.
Как прошли ваши первые месяцы? Вы с самого начала получали прибыль?
Думаю, что я никогда не был в минусе больше чем на 19 тиков. Значит, можно сказать, что я начал удачно.
Вы пришли на площадку без подготовки. Что спасло вас от ошибок?
Я много работал — ежедневно от открытия до закрытия, по шесть часов в день.
Но у вас совсем не было опыта, на который можно было бы опереться.
А он и не нужен. Для этой работы не требуется никакого образования. Чем ты умнее, тем тебе труднее. Чем больше знаешь, тем хуже для тебя.
Что при вашем торговом стиле — а это скальпирование — вы рассчитываете получить, открывая сделку?
Получить как можно больше. Бывало, что прибыль от сделки составляла целые пункты, а бывало — только 1 тик. Наперед никогда не знаешь. Надо наблюдать за рынком, чувствовать его и, если у тебя правильная позиция, про¬сто следовать за ним.
Но в среднем чистый выход ваших сделок не превышает нескольких тиков?
Да, средняя прибыль для крупных позиций составляет около 4 тиков.
Вероятно, длительность ваших сделок очень и очень мала?
Я стараюсь сокращать длительность.
Речь идет о минутах?
Да, или даже о секундах. Так просто меньше риска. Главная цель неизменна: сокращать риск.
По стилю вы всегда были скальпером?
Мой стиль эволюционировал от чистого скальпирования до комбинации скальпирования с позиционным спекулированием.
Какова на сегодня доля ваших позиционных сделок по отношению к скальперским?
Она невелика, много меньше 10 процентов.
Значит, вы и сегодня в основном придерживаетесь того же стиля торговли, с которого начинали?
Совершенно верно.
Вы пользуетесь какими-либо техническими данными?
Да, я использую графики.
Раз вы торгуете на коротких интервалах, то используете внутридневные графики?
Нет, столбиковые графики, охватывающие последние шесть месяцев.
Если по графикам вы сориентировались в бычьем направлении, то обязательно ли вы будете скальпировать на повышение?
Не обязательно. Я открою позицию согласно своей исходной оценке, но перестроюсь, как только меня что-то переубедит.
Вы сразу начали торговать с упором на графики. Сыграло ли это ключевую роль в вашем торговом успехе?
Да.
Бывали ли у вас периоды неудач или вы всегда торговали успешно?
Всегда успешно.
У вас не было проигрышных месяцев?
Были, один или два. Но не два подряд?
Нет, никогда.
Каков процент тех, кто остался на площадке после пяти лет торгов-ли, по отношению к проигравшимся и ушедшим с рынка?
Осталось меньше 20 процентов. Но это приблизительная оценка, на самом деле их может быть еще меньше.
А каков процент тех, кому удалось заработать и сохранить минимум два миллиона долларов?
Один процент.
Иными словами, это совсем малая часть трейдеров.
Да, здесь все обстоит так же, как и в любом другом бизнесе. Сколько человек станут президентом «General Motors»?
Знаете ли вы, чем этот 1 процент отличается от остальных 99?
Знаю. Во-первых, это упорный труд. Настойчивость. Нужно любить свое дело. Кроме того, в нашем бизнесе нужно быть абсолютно равнодушным к деньгам. Нельзя торговать ради денег.
Вы имеете в виду, что сохраняете позицию, пока она вам нравится? То есть вас не посетит такая мысль: «На этой сделке я проигрываю 1 миллион долларов, а мог бы купить на него прекрасный дом». И вы не станете оценивать свою позицию в терминах реалий.
Вот именно. Хотя большинство поступает иначе.
Полагаю, это можно переформулировать и так: нужно обладать почти абсолютным бесстрашием.
Верно.
Характерно ли это для удачливых трейдеров: они менее опасливы, чем неудачники?
Да.
Сможете ли вы оценить новичка на площадке и сказать, добьется он успеха или нет?
Смогу.
Что подскажет вам, что это неудачник?
Самый главный признак неудачника — это недостаточное трудолюбие. Большинство новичков считают, что шансы выигрыша и проигрыша для любой сделки равны 50/50. О большем они и не помышляют. Они не собранны, не следят за факторами, которые влияют на рынок. Это видно по их глазам — перед ними словно стена.
Вы имеете в виду фундаментальные факторы?
Нет, я говорю о внимании к поведению других рынков, таких как индекс Доу-Джонса или золото. О наблюдении за трейдерами в зале.
А графические модели?
Я имею в виду и их тоже.
Другими словами, они недостаточно внимательны. Стоят на площадке, пытаясь там или сям ухватить какую-нибудь сделку, но не впитывают всего, что происходит вокруг них.
Верно. Кроме того, их затраты обычно слишком велики. Они не могут ждать достаточно долго для того, чтобы понять происходящее. Ведь здесь, как и в любой другой работе, «если долго мучиться — что-нибудь получится». Дело лишь в том, сколько позволить себе выстоять на площадке до совершения сделки.
Вы действительно так думаете?
Ну, средний человек может и не стать трейдером-миллионером, но если потрется здесь лет пять, то он непременно поймет, что к чему. Никакую работу не начать без того, чтобы первые шесть месяцев чувствовать себя неуверенно.
Вам это удалось.
Да, но я начинал однолотовым трейдером. И я действительно не чувствовал себя уверенно в этом бизнесе, потому что был обязан зарабатывать деньги. У меня было только 25000 долл.
Когда вы поверили, что добьетесь успеха?
Интересный вопрос. В этом бизнесе нельзя быть по-настоящему уверенным, ибо в любой момент можно очень быстро все спустить. Я торгую по принципу: «Мечом живущий от меча и погибнет». Всегда есть вероятность налететь в крупной позиции на зубец рынка, идущего против тебя на ценовом пределе. С другой стороны, я не сомневаюсь, что смогу войти в любой рынок в мире и заработать.
Как часто у вас бывают проигрышные дни?
Один проигрышный день из десяти.
Менялось ли это соотношение со временем?
Оно сохраняется в течение длительного времени.

Также стоит обдумать свое отношение к потерям. Сколько трейдер может позволить себе потерять от счета? 3%,10% или же 50%? Чем выше эта планка (при условии, что трейдер действительно спокойно отнесется к такой просадке), тем более долгосрочные подходы можно применять (например следование за трендом или затяжное ожидание взлёта какой-нибубдь бумаги). Еще немаловажным фактором здесь является умение удерживать прибыль. Соблазн закрыть позицию в плюс будет всегда. Важно уметь себя контролировать .
Есть люди которые не выносят эмоционального напряжения от непосредственного принятия торговых решений. Возможно им стоит задуматься о написании механической торговой системы (МТС). Кстати, говоря о МТСах. Именно несоотвествие стиля торговли с характером каждого трейдера, оказывается одной из главных причин того, что покупные торговые системы редко приносят прибыль. Даже если она действительно хороша, шансы на то, что она будет соответсвовать индивидуальности трейдера ничтожно малы. Т.е. чисто с психологической точки зрения он не сможет адекватно использовать её сигналы.
Это очень важно. Думаю каждый, кто действительно хочет торговать должен задуматься над этим