Tradermind – тихая заводь акул и пираний трейдинга, дейтрейдинга и китов биржевой торговли

Добрый вечер!

О том, что было сегодня.Сегодня на нашем рынке продолжилось боковое движение, которое было на протяжении всей недели, быки и медведи имели приблизительно равные шансы на успех, у тех и у других были свои основания, чтобы верить в правильность своей позиции. Некоторые всю неделю находились вне рынка, дневные трейдеры скорее всего хорошо «отработали» боковик. По итогам дня индекс ММВБ прибавил 0,44%.
До открытия торгов на российских площадках складывался позитивный внешний фон (Америка по итогам дня была в хорошем плюсе, Азия прибавляла больше 1%, нефть подорожала), чем воспользовались быки – рынок открылся с уверенным гэпом вверх. Затем бумаги начали медленно сползать вниз, в 12.30 вышла негативная статика из Вликобритании – ВВП за III квартал снизился на 0.4%, согласно первой оценке, ожидалось снижение на 0.2%, плюс в копилку медведям. Далее выходили хорошие отчетности Американских компаний, что было на руку уже быкам – квартальная прибыль Microsoft превысила прогнозы; крупнейший в мире производитель бытовой техники Whirlpool отчитался за третий квартал с превышением прогнозов; компания Honeywell сообщила о падении прибыли; прибыль биотехнологической компании Celgene оказалась лучше ожиданий аналитиков на фоне роста продаж препарата от рака Revlimid. В 18:00 вышли данные по продажам вторичного жилья в сентябре в США, которые оказались лучше ожиданий. На стороне участников торгов, которые играют на понижение, были технические факторы – рынки довольно перегреты.

Индекс ММВБ (недельный график).
Инднекс ММВБ продолжает свое восходящее движение и уже судя по всему заканчивается формирование волны (3) (и «подволны» 5)по волновой теории Элиота. Волна (3) состоит из пяти волн – 1,2,3,4,5. На пути находится значимое сопротивление 61,8% по Фибоначчи от исторических максимумов. Было бы логично, если именно от него наш рынок оттолкнулся и начал коррекцию в рамках волны (4), но вполне возможно, что движение вверх прекратится раньше этого уровня.
Серой жирной линией обозначена медвежья дивергенция с индикаторами AC и RSI, что так же говорит о возможной коррекции.
Если начнется формирование волны (4), то поддержкой выступит уровень 50% по Фибоначчи от исторических максимумов – отметка около 1240 пунктов.

О предстоящей неделе.
В целом на следующей неделе нас будет ждать очередная порция статистики (следует обратить внимание на данные о безработице в США). Еще ряд компаний будет «закрывать» сезон отчетности, что тоже может оказать влияние на рынки.
Удачных сделок!

О том, что происходит на сырьевом, валютном рынках и о динамике на зарубежных площадках читайте в воскресном обзоре.

r-1

Добрый вечер!
В пятницу на российских торговых площадках преобладали коррекционные настроения, участники решили зафиксировать прибыль, в итоге индекс ММВБ снизился на 1,83%. Стоит отметить бумаги Ростелекома (обычные прибавили 15,38%, префы +10,35%) и ПолюсЗотола (+1,94%).

Индекс ММВБ (на рисунке недельный график).
Индекс ММВБ обновил свои максимальные значения на этой неделе, но закрылся не так уверенно, как многие ждали, в итоге появилась не очень приятная свеча, которая может повлечь за собой появления свечной формации – «падающая звезда». Если по итогам следующей недели будет черная свеча, то с точки зрения японских свечей – это станет сигналом к развороту (коррекции). Но не стоит забывать, что процент реализации падающей (вечерней) звезды довольно низкий.
Не в пользу быков еще и дивергенция с Осциллятором Чайкина.
Настораживает то, что индекс не дошел до своего сопротивления (61,8 по Фибоначчи). Показательно сильным было сопротивление с уровнем 50% от исторических максимумов, которое ММВБ взял не с первого раза. Не стоит забывать о том, что тренд восходящий и еще не сломлен, сомневаюсь, что быки сдадутся без боя за отметку в 1400 пунктов.

Нефть.
Нефть марки Brent растет уже 8 дней подряд – восемь белых свечей можно увидеть на дневных графиках. Ближайшее сопротивление на отметке около 79 долларов за баррель – уровень 38,2% по Фибоначчи. RSI на дневном графике забрался в зону перекупленности.

Индекс Доу.
Торги в Америке в пятницу завершились снижением. Индекс Доу закрылся незначительно ниже психологического уровня в 10000 пунктов, снизившись на 0,66%. По итогам недели мы видим небольшую белую свечу, быкам помог сезон отчетности – в целом компании отчитываются лучше ожиданий аналитиков, на следующей неделе продолжат отчитываться еще ряд корпораций. Негативной оказалась отчетность Bank of America, опубликованная в пятницу, что и стало одной из причин отката в последний рабочий день.

В целом, я бы рекомендовал пока сократить длинные позиции или находится вне рынка. Не исключено, что длинные позиции можно будет открыть чуть ниже, учитывая, что рынки выглядят сейчас довольно перегретыми. Считаю, что открывать короткие позиции сейчас довольно рискованно, поэтому не рекомендую этого делать.

r-1

Добрый вечер!
Сегодня на российском рынке был праздник для быков. Индекс ММВБ по итогам дня прибавил 3.77%. На фоне растущей нефти хорошо показал себя нефтегазовый сектор, об одной из бумаг этого сектора и пойдет речь.
Газпром – недельный график.
Рис. 1
- Цена находится в восходящем тренде (серая короткая линия)
- Система состоящая из трех скользящих средних «Аллигатор» дает сигналы на покупку. Цена находится выше пасти «аллигатора» – выше быстрой EMA зеленого цвета.
- Индикатор АО увеличивается, говоря о сигналах на покупку и о продолжении тренда. Еще здесь важным является то, что он находится выше 0.
- Опережающий индикатор АС тоже в пользу покупки.
- RSI пока еще не дошел до зоны перекупленности, но направлен вниз.

Экономика

- MACD дает слабые сигналы на покупку – зеленая линия пересекла красную вверх и находится выше неё.
- Дивергенции с индикаторами осцилляторного типа (AC, RSI, MACD) пока нет. Скорее всего, она появится при обновлении максимума на 195,84 – на этих уровнях будет логичным сократить позиции по бумаге. Хотя реализовываться она начнет при развороте вниз по индикаторам. (Например: цена обновила максимумы и находится выше, но при этом АС и RSI находятся ниже июньских значений – значит при развороте индикаторов вниз (для АС будут рисоваться красные столбики) следует закрыть длинные позиции по бумаге.)

Недельный График – волновая теория Элиота.
Рис. 2.
- На данный момент идет формирование волны (3), часто она является самой длинной, поэтому логично полагать, что она завершится около уровня 227р – эта отметка является сильным сопротивлением – уровень 50% по Фибоначчи от исторических максимумов. Серьезной коррекции не должно возникнуть перед уровнем 61,8%, т.к. волна (1) закончила свое формирование именно на этом уровне, а волна (3) должна быть выше волны (1). С другой стороны нельзя исключать преодоления уровня в 61,8%, закрепления чуть выше него, а потом дальнейшего отката (волны (4))ниже этой отметки, т.к. весь рынок уже выше подобного сопротивления, но логичней будет разворот на 50% в данной бумаге.
ВЫВОД (недельный график):
Покупка с целью 227р. Закрытие при возникновении дивергенции с индикаторами AC и RSI. Для осторожных игроков – сокращение позиций при прохождении 195,84.

Дневной график.
Рис. 3.
- Движение проходит в рамках восходящего канала (серого цвета).
- Цена находится выше пасти аллигатора, но при этом есть незакрытый гэп на 181,7р, т.е. открывать длинную позицию нужно меньшим объемом, т.к. стоп приказ следует располагать на уровне не выше 181,7р.
- Дивергенция (синие линии) с индикаторами RSI и AC (слабее), возможно движение вниз, скорее всего целью рискованных коротких позиций у медведей станет 181,7р.
- АО и АС – сигналы на покупку.
- MACD – сигнал на покупку, быстрая линия прошла медленную вверх.
Вывод: покупка от уровня 181,7р. Либо покупка при хорошем внешнем фоне от текущих уровней. Ближайшая цель 195,84. Можно сократить позиции перед этим уровнем.

Удачных сделок!
r-1

Жизненные наставления небезызвестного дейтредера – Александра Герчика!

Добрый вечер!
Сегодня на нашем рынке преобладали покупки. Российские индексы РТС и ММВБ рисовали отскок после вчерашнего снижения, в итоге по итогам дня прибавили по 0,2% каждый.
Сейчас идет много споров о дальнейшем движении рынка, поэтому хотел бы показать, как я вижу эту ситуацию с точки зрения волновой теории Эллиота.
Итак, для своего анализа я выбрал индекс ММВБ двух периодов – недельный (картинка сверху) и дневной (картинка снизу).
Недельный график.
После трех волн коррекции [(А), (В) и (С)] начались волны роста. На данный момент уже сформированы две волны – (1) и (2). Идет формирование волны (3), напомню, что всего пять волн роста. Уровнем сопротивления для третьей волны является отметка около 1400 пунктов по ММВБ – 38,2% по Фибоначчи от исторических максимумов. Логично полагать, что волна (3) закончится именно на этом уровне.
Дневной график.
На графике дневного периода разобрана волна (3), она состоит из пяти волн роста 1,2,3,4 и 5.
Сейчас начинается формирование 5й волны, хотя нельзя исключать более глубокой коррекции, а значит 4я волна может быть еще не сформирована окончательно.
Для волны роста 5 уровень сопротивления точно такой же (около 1400 пунктов), как и для волны (3), т.к. они должны заканчиваться на одном уровне.

Отходя от волновой теории нельзя не обратить внимание на то, что на дневном графике индекса формируется фигура продолжения «флаг», причем цели у неё находятся примерно там же, где и сопротивление о котором я уже говорил – около 1400 пунктов.

Вывод:
Ближайшее время стоит ожидать движения индекса ММВБ до отметки примерно в 1400 пунктов, затем возможна некоторая коррекция (волна (4)).
r-1

Играть по-крупному, как вы наверное уже догадались, можно не только в покер. Goldman Sachs, First Boston, Morgan Stanley, Merrill Lynch в 80-е были вовлечены в “большую игру” на рынке облигаций, а старина Майкл Льюис, работавший в то время в Solomon Brothers очень интересно и от первого лица описывает тот хаос, царивший на Уолл Стрит.

Покер Лжецов, пожалуй самая доступная и захватывающая документальная история о том, что мы сейчас имеем и во многом объясняет откуда к нам пришел такой большой и страшный “мировой финансовый кризис”. Вообще, Льюис в своем повествовании очень умело вплетает исторические факты и данные – прочитав его произведение можно заполнить несколько белых пятен в своих исторических знаниях. Ну и потом просто читать головокружительную историю молодого человека, за очень короткое время прошедшего путь от стажера до носителя победного титула “большой хобот”, всегда интересно. Такие истории вдохновляют нас и заставляют думать над тем, как сколотить свой миллион ещё активнее=)

Скачать М. Льюис Покер Лжецов